Алгоритм Бройдена
Бройден показал, что если оказывается симметрической матрицей с рангом равным единице и должно удовлетворяться соотношение
,
то единственным возможным выбором является соотношение:
, (7)
где
, .
Задается начальное приближение и некоторая положительно определенная матрица (например, единичная ).
Вычисляется
,
так, что
.
Находится очередное приближение матрицы
,
где находится по формуле (7).
Проверяется критерий останова, например, . Если он не выполняется, то на шаг 2.
Если целевая функция является квадратичной, то направления поиска на последующих итерациях оказываются сопряженными и для определения минимума оказывается достаточным сделать шагов.
В случае минимизации неквадратичной функции возможны нежелательные явления, например:
Матрица может перестать быть положительно определенной. В этом случае необходимо обеспечить ее положительную определенность каким-либо способом.
Вычисляемая величина вследствие ошибок округления может стать неограниченной.
Если на текущем шаге случайно совпадает с направлением поиска на предыдущем шаге, то матрица становится сингулярной или неопределенной.
Чтобы избежать этих явлений, стараются обновлять алгоритм после шагов, считая -ю итерацию начальной.
Рис.