Переход из точки в точку на -м шаге алгоритма Пауэлла осуществляется в соответствии с формулой:
.
При этом последовательно осуществляется минимизация исходной функции по сопряженным направлениям . Результатом минимизации по каждому из сопряженных направлений является система параметров , при которых функция минимальна в каждом из сопряженных направлений:
, .
Начальную систему сопряженных направлений можно выбрать параллельной осям системы координат.
В конце каждой итерации алгоритма Пауэлла необходимо выбрать новую систему сопряженных направлений, так как если этого не сделать, то получим простой покоординатный поиск.
В основе построения новой системы лежит следующая теорема.
Теорема: Если при начальной точке поиска в направлении вектора минимум функции находится к точке , а при начальной точке поиск минимума функции в том же направлении приводит к точке , то при направление сопряжено с направлением поиска .
Следующий рисунок служит иллюстрацией теоремы.
Алгоритм метода сопряженных направлений Пауэлла
Шаг 1. Задать начальную точку Xo и систему N линейно независимых направлений Si.
Шаг 2. Минимизировать W(x) при последовательном движении по N+1 направлениям; при этом полученная ранее точка минимума берется в качестве исходной, а направление sN используется как при первом, так и при последнем поиске (, , …, ).
Шаг 3. Определить новое сопряженное направление с помощью обобщенного свойства параллельного подпространства.
Шаг 4. Заменить s1 на s2 и так далее. Заменить sN сопряженным направлением. Перейти к шагу 2.